И. И. Елисеева и др - Практикум по эконометрике

※ Download: garfadesgu.darkandlight.ru?dl&keyword=%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87+%d0%bf%d0%be+%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b5+%d0%b2+excel+%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be&source=bandcamp.com


Образцы некоторого сплава были изготовлены при различных температурах, после чего была измерена прочность каждого образца. Х и о стоимости валовой продукции, тыс. Выбор формы уравнения регрессии 3.

Путевой анализ Контрольные вопросы Глава 5. Для проверки наличия гетероскедастичности воспользуемся тестом Парка. Также поможем в сдаче дистанционного тестирования по эконометрике. Понятие парной регрессии 2.

Бесплатные задачи || по эконометрике

Особенности эконометрического метода 1. Измерения в экономике Контрольные вопросы Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров 2. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции 2. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии 2. Корреляция для нелинейной регрессии 2. Средняя ошибка аппроксимации Контрольные вопросы Глава 3. Множественная регрессия и корреляция 3. Отбор факторов при построении множественной регрессии 3. Выбор формы уравнения регрессии 3. Оценка параметров уравнения множественной регрессии 3. Частные уравнения регрессии 3. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции 3. Фиктивные переменные во множественной регрессии 3. Предпосылки метода наименьших квадратов 3. Обобщенный метод наименьших квадратов Контрольные вопросы Глава 4. Системы эконометрических уравнений 4. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике 4. Структурная и приведенная формы модели 4. Оценивание параметров структурной модели 4. Применение систем эконометрических уравнений 4. Путевой анализ Контрольные вопросы Глава 5. Моделирование одномерных временных рядов 5. Основные элементы временного ряда 5. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры 5. Моделирование тенденции временного ряда 5. Моделирование сезонных и циклических колебаний 5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений Контрольные вопросы Глава 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам 6. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов 6. Методы исключения тенденции 6. Критерий Дарбина — Уотсона 6. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках 6. Коинтеграция временных рядов Контрольные вопросы Глава 7. Динамические эконометрические модели 7. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии 7. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом 7. Метод главных компонент 7. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки 7. Оценка параметров моделей авторегрессии 7. Новые направления в анализе многомерных временных рядов Контрольные вопросы Карп Д. «Эконометрика: основные формулы с комментариями». Структура современной эконометрики 1. Специфика экономических данных 1. Нечисловые экономические величины 1. Статистика интервальных данных - научное направление на стыке метрологии и математической статистики 1. Применения эконометрических методов 1. Эконометрика как область научно-практической деятельности 1. Эконометрические методы в практической и учебной деятельности Цитированная литература Глава 2. Построение выборочной функции спроса 2. Маркетинговые опросы потребителей 2. Проверка однородности двух биномиальных выборок Цитированная литература Глава 3. Основы теории измерений 3. Основные шкалы измерения 3. Инвариантные алгоритмы и средние величины 3. Средние величины в порядковой шкале 3. Средние по Колмогорову Цитированная литература Глава 4. Статистический анализ числовых величин непараметрическая статистика 4. Часто ли распределение результатов наблюдений является нормальным? Неустойчивость параметрических методов отбраковки резко выделяющихся результатов наблюдений 4. Непараметрическое доверительное оценивание характеристик распределения 4. О проверке однородности двух независимых выборок 4. Какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона? Состоятельные критерии проверки однородности для независимых выборок 4. Методы проверки однородности для связанных выборок Цитированная литература Глава 5. Многомерный статистический анализ 5. Оценивание линейной прогностической функции 5. Основы линейного регрессионного анализа 5. Основные понятия теории классификации 5. Эконометрика классификации Цитированная литература Глава 6. Эконометрика временных рядов 6. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация 6. Системы эконометрических уравнений 6. Оценивание длины периоды и периодической составляющей 6. Метод ЖОК оценки результатов взаимовлияний факторов Цитированная литература Глава 7. Эконометрический анализ инфляции 7. Определение индекса инфляции 7. Практически используемые потребительские корзины и соответствующие индексы инфляции 7. Свойства индексов инфляции 7. Возможности использования индекса инфляции в экономических расчетах 7. Динамика цен на продовольственные товары в Москве и Московской области Цитированная литература Глава 8. Статистика нечисловых данных 8. Объекты нечисловой природы 8. Вероятностные модели конкретных видов объектов нечисловой природы 8. Структура статистики объектов нечисловой природы 8. Законы больших чисел и состоятельность статистических оценок в пространствах произвольной природы 8. Непараметрические оценки плотности в пространствах произвольной природы Цитированная литература Глава 9. Статистика интервальных данных 9. Основные идеи статистики интервальных данных 9. Примеры статистического анализа интервальных данных 9. Статистика интервальных данных и оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов Цитированная литература Глава 10. Проблемы устойчивости эконометрических процедур 10. Общая схема устойчивости 10. Робастность статистических процедур 10. Устойчивость по отношению к объему выборки 10. Устойчивость по отношению к горизонту планирования Цитированная литература Глава 11. Эконометрические информационные технологии 11. Проблема множественных проверок статистических гипотез 11. Проблемы разработки и обоснования статистических технологий 11. Методы статистических испытаний Монте-Карло и датчики псевдослучайных чисел 11. Методы размножения выборок бутстреп-методы 11. Эконометрика в контроллинге Цитированная литература Глава 12. Эконометрические методы проведения экспертных исследований и анализа оценок экспертов 12. Примеры процедур экспертных оценок 12. Основные стадии экспертного опроса 12. О разработке регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений 12. Методы средних баллов 12. Метод согласования кластеризованных ранжировок 12. Математические методы анализа экспертных оценок Цитированная литература Глава 13. Эконометрические методы управления качеством и сертификации продукции 13. Основы статистического контроля качества продукции 13. Асимптотическая теория одноступенчатых планов статистического контроля 13. Некоторые практические вопросы статистического контроля качества продукции и услуг 13. Всегда ли нужен контроль качества продукции? Статистический контроль по двум альтернативным признакам и метод проверки их независимости по совокупности малых выборок 13. Эконометрика качества и сертификация Цитированная литература Глава 14. Эконометрика прогнозирования и риска 14. Методы социально-экономического прогнозирования 14. Основные идеи технологии сценарных экспертных прогнозов 14. Различные виды рисков 14. Подходы к управлению рисками Цитированная литература Глава 15. Современные эконометрические методы 15. О развитии эконометрических методов 15. О некоторых нерешенных вопросах эконометрики и прикладной статистики 15. Высокие статистические технологии и эконометрика Цитированная литература Приложение 1. «Финансы и статистика», 2003 - 192 с. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 1. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 3. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 4. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 4. Предмет и методы эконометрики 1. Предмет и методы эконометрики 1. Основные этапы построения эконометрической модели 1. Выбор вида эконометрической модели 1. Методы отбора факторов 1. Оценка параметров моделей 1. Примеры эконометрических моделей Контрольные вопросы. Парный регрессионный анализ 2. Понятие парной регрессии 2. Построение уравнения регрессии 2. Оценка параметров линейной парной регрессии 2. Оценка параметров нелинейных моделей 2. Качество оценок МНК линейной регрессии. Проверка качества уравнения регрессии. Оценка тесноты связи 2. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии 2. Коэффициент эластичности Контрольные вопросы 3. Множественный регрессионный анализ 3. Понятие множественной регрессии 3. Отбор факторов при построении множественной регрессии 3. Требования к факторам 3. Выбор формы уравнения регрессии 3. Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии 3. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Проверка качества уравнения регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов 3. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности остатков 3. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность 3. Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков 3. Регрессионные модели с переменной структурой. Проблемы построения регрессионных моделей Контрольные вопросы 4. Системы эконометрических уравнений 4. Структурная и приведенная формы модели 4. Оценка параметров структурной формы модели 4. Косвенный метод наименьших квадратов 4. Двухшаговый метод наименьших квадратов 4. Трехшаговый метод наименьших квадратов Контрольные вопросы 5. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование 5. Составляющие временного ряда 5. Автокорреляция уровней временного ряда 5. Моделирование тенденции временного ряда 5. Методы определения наличия тенденции 5. Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней 5. Метод аналитического выравнивания 5. Выбор вида тенденции 5. Оценка адекватности и точности модели тенденции 5. Моделирование периодических колебаний 5. Выделение периодической компоненты по методу скользящей средней 5. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных 5. Прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста 5. Метод аналитического выравнивания 5. Адаптивные модели прогнозирования 5. Понятие адаптивных методов прогнозирования 5. Использование экспоненциальной средней для краткосрочного прогнозирования 5. Адаптивные полиномиальные модели 5. Исследование взаимосвязи двух временных рядов 5. Коинтеграция временных рядов Контрольные вопросы 6. Линейные модели стохастических процессов 6. Стационарные стохастические процессы 6. Параметрические тесты стационарности 6. Непараметрические тесты стационарности 6. Линейные модели стационарных временных рядов. Модели авторегрессии AR 6. Модели скользящего среднего MA 6. Модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA 6. Частная автокорреляционная функция 6. Нестационарные интегрируемые процессы 6. Нестационарные временные ряды 6. Модификации теста Дики-Фуллера для случая автокорреляции 6. Метод разностей и интегрируемость 6. Определение и идентификация модели 6. Прогнозирование ARIMA-процессов Контрольные вопросы 7. Динамические эконометрические модели 7. Общая характеристика динамических моделей 7. Модели с распределенным лагом 7. Оценка параметров модели с распределенным лагом методом Койка 7. Оценка параметров модели с распределенным лагом методом Алмон 7. Оценка параметров моделей авторегрессии 7. Модель частичной корректировки 7. Модель адаптивных ожиданий Контрольные вопросы 8. Информационные технологии эконометрических исследований 8. Электронные таблицы Excel 8. Статистический пакет общего назначения STATISTICA 8. Анализ временных рядов в системе ЭВРИСТА Контрольные вопросы Глоссарий Приложения 1. Нормированная функция Лапласа 2. Значения критических уровней t? Значения F-критерия Фишера на уровне значимости? Значения F-критерия Фишера на уровне значимости? Значения X2a ;k критерия Пирсона 6. Значения статистик Дарбина-Уотсона dL dU 7. Критические значения f-критерия для DF-, ADF- и РР-тестов, рассчитанные по Маккиннону 8. Критические значения коинтеграционного ADF-критерия Библиографический список Интернет-ресурсы.

Парная регрессия и корреляция. Методы исключения тенденции 6. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии 7. Математические методы анализа экспертных оценок Цитированная литература Глава 13. Проведем графический анализ гетероскедастичность. Само собой, на решение любой задачи уходит большое количество времени, очень часто студент может просидеть весь день, посетить библиотеку, списать лекцию у однокурсника, но все же не получить нужный высокий результат за проделанную работу.